ปัจจัยความเสี่ยงหนี้เสีย-สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ไทย

บทคัดย่อ

งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยความเสี่ยงหนี้เสีย-สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ไทย ในส่วนของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยรายย่อยที่มีต่อสถาบันการเงิน และภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 2.เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ 3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง ของ 2 ธนาคาร พาณิชย์ไทยที่มีสินเชื่อด้อยคุณภาพ หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non Performing Loan_NPL) สูงสุด จากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยประจำปี พ.ศ. 2555 จากผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้งหมด 6 ท่าน โดยใช้เครื่อง มือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบว่า 1.เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย พิจารณาตัวผู้กู้มากสุด รองลงมาคือความสามารถในการชำระหนี้ โดยดูประวัติการชำระหนี้ 2.เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้มากสุด รองลงมาคือ เงินทุน และ 3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง พิจารณาอาชีพหรือประเภทธุรกิจผู้กู้มากสุด รองลงมา คือหลักทรัพย์คำประกัน ด้านหลักทรัพย์คำประกัน จะพิจารณาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากสุด ส่วนหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ 6C's Credit ที่สถาบันการเงินให้ความสนใจมากที่สุด คือ
Character (คุณสมบัติของผู้กู้) รองลงมาคือ Capacity (ความสามารถในการชำระหนี้) ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายอนุมัติสินเชื่อด้วย สถาบันการเงินมีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับตัวผู้กู้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงหนี้เสียในเบื้องต้น คือ การรู้จักตัวของลูกค้า (Know Your Customer ; KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Customer Due Diligence ; CDD) ผ่านเครื่องมือของแต่ละสถาบันการเงิน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวส่งผลต่อสัดส่วนเงินกู้, อัตราค่าธรรมเนียม และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งธนาคารพาณิชย์ไทยให้กับลูกค้า ที่อาจสูงขึ้นหรือตำกว่าเกณฑ์ปกติ ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงผู้กู้สินเชื่อ อสังหาริมทรัพย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาและแนะนำบุคคลทั่วไปที่กำลังจะเตรียมตัวยื่นกู้ได้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญ รวมถึงโครงการจัดสรรที่กำลังคัดเลือกลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะได้ทราบถึงลูกค้ากลุ่มเสี่ยงที่มีผลต่อการยื่นกู้และต่อโครงการในอนาคต ตลอดจน ธนาคาพาณิชย์ไทยเอง ได้ทราบถึงปัญหาและปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งอาจนำไปพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง Credit Scoring (คะแนนเครดิต) ที่มีอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนอาจนำไปสู่การพัฒนาเป็นเครื่องมือแบบใหม่ ในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงผู้กู้ ในอนาคตต่อไป