การศึกษาการพยากรณ์มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศไทย

Main Article Content

กัญญาณัฐ สุระเรืองชัย
บุญอ้อม โฉมที
ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 2 วิธี คือ วิธีเคเนอร์เรสเนเบอร์และวิธีโครงข่ายประสาทเทียม โดยใช้ข้อมูลชุดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ย้อนหลัง 4 ปี 5 เดือน ของกองทุนรวม 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน (K-CHX) จำนวน 991 ชุด กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCE) และกองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity (TMBCOF) จำนวนกองทุนละ 1079 ชุด โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) และค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสอง (MSE) ผลการศึกษาพบว่า สำหรับกองทุนรวม 3 กองทุน วิธีโครงข่ายประสาทเทียมพยากรณ์มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 4 ปี 5 เดือน ให้ค่า MAPE และค่า MSE ต่ำกว่าวิธีเคเนอร์เรสเนเบอร์เล็กน้อย และเมื่อนำวิธีการพยากรณ์ทั้ง 2 วิธี มาพยากรณ์มูลค่าหน่วยลงทุนล่วงหน้าของข้อมูลชุดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ เวลาสิ้นวันทำการ พบว่า สำหรับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนและกองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity วิธีโครงข่ายประสาทเทียมพยากรณ์มูลค่าหน่วยลงทุนได้ดีกว่าวิธีเคเนอร์เรสเนเบอร์ และสำหรับกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน วิธีเคเนอร์เรสเนเบอร์พยากรณ์ได้ดีกว่าวิธีโครงข่ายประสาทเทียม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์

References

[1] K. Alkhatib and H. Najadat, I. Hmeidi, and Mohammed K. Ali Shatnawi, “Stock price prediction using K-Nearest Neighbor (Knn) algorithm,” International Journal of Business, Humanities and Technology, vol. 3, no. 3, pp. 32–44, 2013.

[2] I. Vainionpaa and S. Davidsson, “Stock market prediction using the K Nearest Neighbours algorithm and a comparison with the moving average formula,” B.S. thesis, Department of Computer Science Education, KTH Royel Institute of Technology, Sweden, 2014.

[3] T. Prakobphon, “Artificial neural networks,” HCU Journal 73, vol. 12, no. 24, 2009 (in Thai).

[4] T. Sujjaviriyasup, “Artificial neural network model for forecasting monthly price of maize in Thailand,” Srinakharinwirot Science Journal, vol. 34, no. 1, pp. 91-107, 2018 (in Thai).

[5] SCB Bank. (2019). Fund Information. SCB Asset Management Co.,Ltd. Bangkok, Thailand. [Online]. Available: https://www.scbam.com/th/fund/default/fund-information/SCBCE.

[6] Kasikorn Asset Management (2019). Mutual Fund. Kasikorn Asset Management Co., Ltd. Bangkok, Thailand. [Online]. Available: https://www.kasikornasset.com/TH/mutualfund/nav/Pages/history.aspx?fund_code=K-CHX.

[7] TMB Bank. (2019). Past Investment Unit Value. TMB Asset Management Co., Ltd. Bangkok, Thailand. [Online]. Available: https://www.tmbbank.com/tmbadvisory/partner/previous.