การวิเคราะห์และพัฒนาตัวแบบภายในเพื่อคำนวณเงินกองทุนเพื่อความมั่นคงที่บริษัทประกันภัยต้องดำรงไว้

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

กรอบกำกับเงินกองทุนของประเทศยุโรป Solvency IIมีผลบังคับใช้กับบริษัทประกันภัยที่อยู่ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปหรือ EU ในส่วนของประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำลังพัฒนากรอบกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยตามแนวทาง Solvency II ด้วยเช่นกันบทความวิชาการฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออภิปรายและนำเสนอตัวแบบมาตรฐานตามกรอบ Solvency II ในเชิงคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์เพื่อสร้างตัวแบบภายในเฉพาะสำหรับบริษัทประกันภัยบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพื่อคำนวณเงินกองทุนที่บริษัทประกันภัยต้องดำรงไว้เพื่อความมั่นคง การคำนวณเงินกองทุนดังกล่าวนี้เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญองค์ประกอบหนึ่งในเสาหลักที่ 1ใน Solvency II

คำสำคัญ: กรอบกำกับความมั่นคง Solvency II เงินกองทุนที่ต้องดำรงเพื่อความมั่นคง เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ตัวแบบภายในมูลค่าความเสี่ยง

Abstract

Solvency II, a European capital framework, hasbeen primarily enforced to be used among EuropeanUnion insurance companies. On behalf of the Officeof Insurance Commission (OIC) of Thailand, thecapital framework has been developed accordingto Solvency II. This article aims at discussing andproposing the mathematical standardized modelbased on the Solvency II framework, and analyse the development of an internal model for calculatingsolvency capital requirements, designed for oneparticular company. This calculation is regarded asone of the fundamental components of Pillar I ofSolvency II.

Keywords: Solvency II, Solvency Capital Requirement(SCR), Risk Based Capital, Internal models,Value-at-Risk