การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตัวแบบถดถอยโลจิสติกแบบสถิตและแบบพลวัตร

Abstract

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ระหว่างตัวแบบถดถอยโลจิสติก แบบสถิตและแบบพลวัตร โดยตัวแบบสถิตจะพิจารณาข้อมูลเป็นเพียงหนึ่งช่วงเวลาเท่านั้น แต่ตัวแบบพลวัตรจะ พิจารณาข้อมูลที่เปลี่ยนไปในหลายช่วงเวลาย่อย ในรูปแบบของ Hazard model โดยศึกษากับทั้งข้อมูลจำลองและ ข้อมูลจริง ซึ่งข้อมูลจำลองจะใช้3 ตัวแปรอิสระที่มีการแจกแจงแตกต่างกัน แบ่งเป็น 24 ช่วงเวลา สำหรับข้อมูลจริง เป็นข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับการเช่าซื้อสินค้าชนิดหนึ่ง โดยสนใจการเกิดหนี้NPL (Non Performing Loan) แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ผลการศึกษา สำหรับข้อมูลจำลอง ตัวแบบพลวัตรมีประสิทธิภาพดีกว่าตัวแบบสถิต เนื่องจากพื้นที่ใต้โค้ง ROC ของตัวแบบพลวัตรมากกว่าตัวแบบสถิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และสำหรับข้อมูล จริง เราไม่สามารถสรุปได้ว่า ตัวแบบพลวัตรมีประสิทธิภาพดีกว่าตัวแบบสถิต ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

คำสำคัญ : ฟังก์ชันอัตราภาวะภัย, การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก, ตัวแบบพยากรณ์, เส้นโค้ง ROC

Abstract

The objective of this research is to compare the prediction power between two logistic regression models: static model and dynamic model. A static model considers only one period of explanatory variable values. A dynamic model, or a hazard model consider data of explanatory variables in several periods for each sample unit. We perform the comparisons on simulated data and real data. The simulated data, the model assumes 3 independent variables with different distributions. The simulation is divided into 24 periods. The real data is a secondary data from a credit activity. The interested event is NPL of customers and divided into 4 periods. The conclusions of this study are: for simulated data, the dynamic model is better than the static model at significance level of 0.05. For real data, the dynamic model is not different from the static model at significance level of 0.05.

Key words : Hazard function, Logistic regression model, Credit scoring model, ROC curve