ระบบอัตโนมัติเพื่อการซื้อขายสัญญาแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีโดยใช้อัลกอริทึมการทำนายจุดซื้อขายเชิงมิติชี้วัดที่หลากหลาย
Article Sidebar
Main Article Content
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันการซื้อขายสัญญาแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีของนักลงทุนยังคงประสบปัญหาเกิดความเสี่ยงในการล้มละลายจากการลงทุน การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอัลกอริทึมสำหรับการทำนายจุดซื้อขายเชิงมิติชี้วัดที่หลากหลาย พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างกลยุทธ์การซื้อขาย สร้างระบบอัตโนมัติเพื่อการซื้อขายสัญญาแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี และวัดประสิทธิภาพด้านการเงินของระบบอัตโนมัติเพื่อการซื้อขาย การวัดประสิทธิภาพด้านการเงินแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบแบบย้อนหลัง (backward test) ซึ่งเป็นการทดสอบข้อมูลย้อนหลัง โดยกำหนดระยะเวลาในการทดสอบประสิทธิภาพเป็นระยะเวลา 3 เดือน และการทดสอบแบบไปข้างหน้า (forward test) ซึ่งเป็นการทดสอบโดยการใช้ข้อมูลการซื้อขายจริงเป็นปัจจุบันขณะที่ทดสอบ โดยกำหนดระยะเวลาในการทดสอบประสิทธิภาพเป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมระยะเวลาทดสอบทั้งหมด 6 เดือน ผลการศึกษาพบว่า การจำลองการทดสอบทั้งการทดสอบแบบย้อนหลังและการทดสอบแบบไปข้างหน้าสามารถทำกำไรต่อ 3 เดือน ได้ในระดับสูงถึงร้อยละ 130 และ 140 ตามลำดับ และมีค่าความแม่นยำโดยรวมเท่ากับร้อยละ 72.00 และ 80.39 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าการลงทุนด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อการซื้อขายสัญญาแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีโดยใช้อัลกอริทึมการทำนายจุดซื้อขายเชิงมิติชี้วัดที่หลากหลายสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่านักลงในทุนตลาด
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
นโยบายการรับบทความ
กองบรรณาธิการวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความยินดีรับบทความจากอาจารย์ประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งผลงานวิชาการที่ส่งมาขอตีพิมพ์ต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่นที่นำส่ง ดังนั้นผู้สนใจที่จะร่วมเผยแพร่ผลงานและความรู้ที่ศึกษามาสามารถนำส่งบทความได้ที่กองบรรณาธิการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองบทความพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสารต่อไป ทั้งนี้บทความที่สามารถเผยแพร่ได้ประกอบด้วยบทความวิจัย ผู้สนใจสามารถศึกษาและจัดเตรียมบทความจากคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
ข้อความที่ปรากฏภายในบทความของแต่ละบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเล่มนี้ เป็น ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และคณาจารย์ท่านอื่น ๆ ในสถาบัน แต่อย่างใด ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจร่างบทความแต่ละบทความเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบบทความของตนเองแต่ผู้เดียว
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์มิให้นำเนื้อหา ทัศนะ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ของบทความในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้นิพนธ์ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สามารถส่ง Online ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournal/ โปรดสมัครสมาชิก (Register) โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
- กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เลขที่ 1771/1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37-39 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ติดต่อกับคุณพิมพ์รต พิพัฒนกุล (02) 763-2752 , คุณจุฑามาศ ประสพสันติ์ (02) 763-2600 Ext. 2402 Fax. (02) 763-2754 หรือ E-mail: JEDT@tni.ac.th
References
M. Z. Khan, Y. Ali, H. B. Sultan, M. Hasan, and S. Baloch, “Future of currency: A comparison between traditional, digital fiat and cryptocurrency exchange mediums,” Int. J. Blockchains Cryptocurrencies, vol. 1, no. 2, pp. 206–224, 2020.
Binance Academy. “What is a spot market and how to do spot trading.” ACADEMY.BINANCE.com. https://academy.binance.com/en/articles/what-is-a-spot-market-and-how-to-do-spot-trading (accessed May 29, 2023).
Binance. “How to earn rewards on your crypto holdings.” BINANCE.com. https://www.binance.com/en/blog/earn/how-to-earn-rewards-on-your-crypto-holdings-421499824684902189 (accessed May 29, 2023).
CoinCodex. “Binance options–Why you should trade options on binance and how to get started.” BINANCE.com. https://www.binance.com/en/feed/post/131473 (accessed May 29, 2023).
MooneySeeds. “What is binance liquidity farming?.” BINANCE.com. https://www.binance.com/en/square/post/563779 (accessed May 29, 2023).
Binance. “Crypto futures and options: what are the similarities and differences?.” BINANCE.com. https://www.binance.com/en/blog/futures/crypto-futures-and-options-what-are-the-similarities-and-differences-421499824684902074 (accessed May 29, 2023).
Binance. “10 Reasons why you should trade on binance futures.” BINANCE.com. https://www.binance.com/en/blog/futures/10-reasons-why-you-should-trade-on-binance-futures-421499824684903288 (accessed May 29, 2023).
Y. Liu and A. Tsyvinski, “Risks and returns of cryptocurrency,” Rev. Financ. Stud., vol. 34, no. 6, pp. 2689–2727, Jun. 2021.
S. Brookson, Mastering Financial Management: Demystify Finance and Transform Your Financial Skills of Management. London, U.K.: Thorogood, 1998.
K. Qin, L. Zhou, P. Gamito, P. Jovanovic, and A. Gervais, “An empirical study of DeFi liquidations: Incentives, risks, and instabilities,” in Proc. 21st ACM Internet Meas. Conf., New York, NY, USA, Nov. 2021, pp. 336–350.
CoinGlass. “Liquidation Data.” COINGLASS.com. https://www.coinglass.com/LiquidationData (accessed Jul. 1, 2023).
P. Maguire, P. Moser, J. McDonnell, R. Kelly, S. Fuller, and R. Maguire, “A probabilistic risk-to-reward measure for evaluating the performance of financial securities,” in Proc. IEEE Conf. Comput. Intell. Financial Eng. and Economics, Singapore, Singapore, Apr. 2013, pp. 102–109.
P. Jaquart, S. Kopke, and C. Weinhardt, “Machine learning for cryptocurrency market prediction and trading,” J. Finance Data Sci., vol. 8, no. 12, pp. 331–352, 2022.
G. Bontempi, S. B. Taieb, and Y.-A. Le-Borgne, “Machine learning strategies for time series forecasting,” in Business Intelligence. Heidelberg, Germany: Springer, 2013, pp. 62–77.
T. Rossolimos. Quick Guide to MetaTrader 5 – HOW TO GUIDE: Trading Chart. (2017). [Online]. Available: https://timonandmati.com/wp-content/uploads/2022/03/QuickTradeGuideMetaTrader5ByTimonAndMATITrader-1.pdf
Y. Zhai, A. Hsu, and S. K. Halgamuge, “Combining news and technical indicators in daily stock price trends prediction,” in 4th Int. Symp. Neural Netw., Nanjing, China, Jun. 2017, pp. 1087–1096.
TradingView. Pine Script™ v5 User Manual: Repainting, 5 ed. Accessed: Jun. 8, 2023. [Online]. Available: https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v5/concepts/Repainting.html
Y. Shynkevich, T. M. McGinnity, S. Coleman, Y. Li, and A. Belatreche, “Forecasting stock price directional movements using technical indicators: Investigating window size effects on one-step-ahead forecasting,” in Proc. 2014 IEEE Conf. Comput. Intell. Financial Eng. and Economics, London, U.K., Mar. 2014, pp. 341–348.
M. H. Pee, “Trend detection index,” Tech. Anal. Stocks Commodities, vol. 19, no. 11, pp. 54–61, Oct. 2001.
T. T. L. Chong and W. K. Ng, “Technical analysis and the London stock exchange: Testing the MACD and RSI rules using the FT30,” Appl. Economics Lett., vol. 15, no. 14, pp. 1111–1114, 2008.
A. Aydin and S. Yüksel, “An algorithmic trading application in crypto exchange,” Int. Academic Social Resour. J., vol. 6, no. 29, pp. 1269–1273, 2021.
J. Sharmila Vaiz and M. Ramaswami, “Forecasting stock trend using technical indicators with R,” Int. J. Comput. Intell. Inform., vol. 6, no. 3, pp. 206–219, 2016.
S. Mishra and J. Raut, “Optimizing performance of algorithmic trading using Heikin-Ashi and awesome oscillator techniques,” Int. Adv. Res. J. Sci., Eng. Technol., vol. 10, no. 5, pp. 831–835, 2023.
W. S. Hassn and A. T. Mohammed, “Managing trading decisions using the true strength index –An applied study,” Int. J. Res. Social Sci. Humanities, vol. 12, no. 1, pp. 168–186, 2022.
L. C. M. Phuong, “Investor sentiment by money flow index and stock return,” Int. J. Financial Res., vol. 12, no. 4, pp. 33–42, 2021.
P. Gao, R. Zhang, and X. Yang, “The application of stock index price prediction with neural network,” Math. Comput. Appl., vol. 25, no. 3, p. 53, 2020.
H. Pabuccu, S. Ongan, and A. Ongan, “Forecasting the movements of Bitcoin prices: An application of machine learning algorithms,” Quantitative Finance Economics, vol. 4, no. 4, pp. 679–692, 2020.
G. Jangkobpattana, “The profitability of bitcoin (BTC) trading strategies using technical indicator (ADX+DMI) compare with buy and hold strategy,” (in Thai), M.S. thesis, College Manage., Mahidol Univ., Bangkok, Thailand, 2022.
D. S. S. Sahid and F. Zulkarnain, “Expert advisor in foreign exchange using triple moving average crossover method,” Int. J. Res. Eng. Sci., vol. 10, no. 1, pp. 61–66, 2022.
P. Ładyzynski, K. Zbikowski, and P. Grzegorzewski, “Stock trading with random forests, trend detection tests and force index volume indicators,” in Proc. Int. Conf. Artif. Intell. Soft Comput., Zakopane, Poland, Jun. 2013, pp. 441–452.
J. Chutka and F. Rebetak, “Analysis of trading volume and its use in prediction future price movements in the process of maximizing trading earnings,” in Proc. 20th Int. Sci. Conf. Globalization and its Socio-Economic Consequences, Zilina, Slovakia, 2020, pp. 1–7.
TradingView. Pine Script™ v5 User Manual: Introduction, 5 ed. Accessed: Jun. 29, 2022. [Online]. Available: https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v5/Introduction.html
J. Melunsky. “How to automate any trading scenario using TradingView alerts and Capitalise.ai.” CAPITALISE.ai. https://capitalise.ai/how-to-automate-any-trading-scenario-using-tradingview-alerts-and-capitalise-ai/ (accessed Jun. 29, 2023).
Binance: Buy Bitcoin & Crypto. (2023). Binance Inc. Accessed: Jun. 29, 2023. [Online]. Available: https://docs.finandy.com/exchange/binance/free
Binance. “Application Programming Interface (API).” ACADEMY.BINANCE.com. https://academy.binance.com/en/glossary/application-programming-interface (accessed Jun. 29, 2023).
A. K. Das et al., “A deep network-based trade and trend analysis system to observe entry and exit points in the Forex market,” Mathematics, vol. 10, no. 19, p. 3632, 2022, doi: 10.3390/math10193632.
L. Liu and Z. Pan, “Forecasting stock market volatility: The role of technical variables,” Econ. Modelling, vol. 84, pp. 55–65, 2020, doi: 10.1016/j.econmod.2019.03.007.
A. Sather. “What is the Value Trap Indicator? Formula Explained.” EINVESTINGFORBEGINNERs.com. https://einvestingforbeginners.com/about-us/value-trap-indicator/ (accessed Jul. 15, 2023).
W. Nayam and Y. Limpiyakorn, “XGBoost for classifying Ethereum short-term return based on technical factor,” in Proc. 9th Int. Conf. Comput. Technol. Appl., Vienna, Australia, May 2023, pp. 30–36.
K. Tretina and P. McGimpsey “Top 10 cryptocurrencies of August 2023.” FORBES.com. https://www.forbes.com/advisor/au/investing/cryptocurrency/top-10-cryptocurrencies/ (accessed Jul 9, 2023).
J. B. Nauzer, “Appreciating the risk of ruin,” Tech. Anal. Stock Commodities, vol. 10, no. 12, pp. 525–528, 1992.
Bybit. “How to use the risk/reward (RR) ratio for crypto trading.” LEARN.BYBIT.com. https://learn.bybit.com/indicators/how-to-use-risk-reward-ratio-for-crypto-trading (accessed Jun. 5, 2023).
Finandy. TradingView Signals, (2023). Accessed: Jul. 2, 2023. [Online]. Available: https://docs.finandy.com/algo-trading/signals
Finandy. Binance (via API-key), (2023). Accessed: Jul. 2, 2023. [Online]. Available: https://docs.finandy.com/exchange/binance