การทำนายข้อมูลอนุกรมเวลาแบบไม่เป็นเชิงเส้นด้วยโครงข่ายประสาทเทียมและการประยุกต์ใช้ในการทำนายสมการแม็กกี้กลาสและราคาหุ้น
Article Sidebar
Main Article Content
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ การทำนายอนุกรมเวลาของราคาหุ้นโครงข่ายประสาทเทียม Nonlinear Autoregressive Network with Exogenous Inputs (NARX) ซึ่งใช้โครงสร้างรูปแบบป้อนไปข้างหน้าหลายชั้น เพื่อการทำนายค่าที่ต้องการแบบล่วงหน้าโดยการปรับค่าน้ำหนักและค่าไบแอส ของโครงข่ายและนำข้อมูลย้อนหลังที่ต้องการทำนายมาใช้ในการคำนวณในแบบอนุกรมเวลาซึ่งค่าที่นำใช้นั้นจะถูกจัดเก็บแล้วนำมาแปลงค่าของข้อมูลและทำการจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของการคำนวณแบบเลื่อนหน้าตา โดยใช้โปรแกรมแมตแล็บเพื่อที่จะหาโครงสร้างที่ดีที่สุดซึ่งมีค่า Mean Square Error น้อยที่สุด ที่สร้างจากข้อมูลที่มีอยู่ การทดสอบการทำงานจัดทำโดยการทำนายสมการเชิงอนุพันธ์หน่วงเวลาในรูปแบบของเทคนิคที่เรียกว่าแม็กกี้กลาส ทำนายราคาหุ้นในกลุ่ม SET50 จากจำลองการทำนายข้อมุลพบว่าสามารถทำนายข้อมูลได้อย่างแม่นยำและมีค่าความผิดพลาดต่ำมาก
Article Details
นโยบายการรับบทความ
กองบรรณาธิการวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความยินดีรับบทความจากอาจารย์ประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งผลงานวิชาการที่ส่งมาขอตีพิมพ์ต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่นที่นำส่ง ดังนั้นผู้สนใจที่จะร่วมเผยแพร่ผลงานและความรู้ที่ศึกษามาสามารถนำส่งบทความได้ที่กองบรรณาธิการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองบทความพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสารต่อไป ทั้งนี้บทความที่สามารถเผยแพร่ได้ประกอบด้วยบทความวิจัย ผู้สนใจสามารถศึกษาและจัดเตรียมบทความจากคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
ข้อความที่ปรากฏภายในบทความของแต่ละบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเล่มนี้ เป็น ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และคณาจารย์ท่านอื่น ๆ ในสถาบัน แต่อย่างใด ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจร่างบทความแต่ละบทความเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบบทความของตนเองแต่ผู้เดียว
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์มิให้นำเนื้อหา ทัศนะ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ของบทความในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้นิพนธ์ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สามารถส่ง Online ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournal/ โปรดสมัครสมาชิก (Register) โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
- กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เลขที่ 1771/1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37-39 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ติดต่อกับคุณพิมพ์รต พิพัฒนกุล (02) 763-2752 , คุณจุฑามาศ ประสพสันติ์ (02) 763-2600 Ext. 2402 Fax. (02) 763-2754 หรือ E-mail: JEDT@tni.ac.th
References
“SET50 & SET100Indices Rule”, ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ–ตราสารหนี้และอื่นๆตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, มกราคม 2556.
Wilton.W.T. Fok, IAENG, Vincent.W.L. Tam, Hon N, “Computational Neural Network forGlobal Stock Indexes Prediction”, Proceedings of the World Congress on Engineering 2008 Vol II, WCE 2008, July 2 - 4, 2008, London, U.K.
Mike P. Hanias, and Panayiotis G. Curtis, “Time Series Prediction of DollarEuro Exchange Rate Index”, International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887, Issue 15, Euro Journals Publishing, 2008.
Ali Moeini Associate Professor, “Forecasting Gold Price via Chaotic Models and Lyapunov Exponent”, Faculty of Engineering, University of Tehran, Mehdi Ahrari Econometrics Researcher, PartoKarimi Bs in Apply Mathematics, Faculty of Sciences, University of Tehran
ร้อยโทสุวรรณ บุญวิจิตร, “ระบบการพยากรณ์ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปี 5 เปอร์เซ็นต์โดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต”, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2549.
เกียรติศักด์ จันทร์แก้ว และ สุพจน์นิตย์ สุวัฒน์ “การเปรียบเทียบผลการพยากรณ์อนุกรมเวลาราคาปาล์มน้ำมันโดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียมฟังก์ชันพหุนามและโครงข่ายประสาทเทียม”, คณะวิทยาศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศเพื*อการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2011.